[블록체인투데이 한지혜 기자] 2021년 비트코인 87% 급락의 배후에 알라메다 리서치가 있었다는 폭로가 나왔다.
21일(현지 시각) 크립토포테이토에 따르면 파산한 암호화폐 트레이딩 회사 알라메다 리서치(Alameda Research)의 전 엔지니어였던 아디트야 바라드와즈(Aditya Baradwaj)는 "2021년 비트코인이 87% 급락한 사태의 배후에 회사가 있었다"고 밝혔다.
바라드와즈는 "이같은 사건은 알라메다의 공동 설립자인 샘 뱅크먼프리드(Sam Bankman-Fried, SBF)가 수립한 업무 철학의 결과"라며 열악한 위험 관리 시스템이 원인이었다고 전했다.
2021년 10월 21일, BTC는 6만7,000달러까지 치솟은 후 플래시크래시(대폭 하락)가 일어났다. 여러 거래소에서는 소폭 하락하는 데 그쳤지만, 세계 최대 암호화폐 거래소의 미국 법인인 바이낸스US(Binance.US)에서는 최악의 하락이 발생했다.
크라켄(Kraken), FTX, 비트스탬프(Bitstamp)와 같은 거래 플랫폼에서 BTC는 5만4,100달러, 5만8,500달러, 6만3,600달러까지 하락한 반면, 바이낸스US에서는 8,200달러까지 급락했다. 급락은 몇 분 만에 수정되었고 자산 가격은 하락 이전 수준으로 돌아갔지만 하락의 원인은 여전히 알려지지 않았다.
바이낸스US는 약 24시간 후 이 사건에 대해 설명하면서 "기관 트레이더 중 한 명의 거래 알고리즘 버그가 플래시크래시를 일으켰다"고 주장했다.
보도에 따르면 바라드와즈는 알라메다가 바이낸스US에서 언급했던 기관 트레이더였으며, 소수점이 잘못 배치된 것이 사건의 원인이라고 공개했다.
알라메다의 한 트레이더가 수동 거래 시스템을 통해 BTC 블록을 매도하려다 손가락이 미끄러지는 사고가 발생했고, 소수점을 잘못 입력한 트레이더는 시장 가격이 아닌 푼돈에 BTC를 매도했다. 이로 인해 당시 즉시 암호화폐 시장에 영향을 미쳤고 폭락으로 이어졌다는 주장이다.
그는 "회사의 거래는 자동화된 시스템과 수동 시스템에서 이루어졌다"고 설명했다. 바라드와즈에 따르면 자동 거래는 알라메다의 주요 방식이었으며, 자동화된 시스템을 제어하는 모델 매개변수를 설정하기 위해 반체계적 전략을 사용했다. 이는 트레이더가 실제 베팅을 하는 것이 아니라 높은 빈도로 거래를 실행하는 방법을 결정하는 알고리즘을 미세 조정하는 것을 의미한다.
그럼에도 불구하고 트레이더는 알라메다의 자동 시스템이 시장 변동성의 영향을 받거나 자동 거래가 없는 거래소에서 차익거래 기회가 발생할 경우 가끔 수동으로 주문을 보내야 했다. 자동 시스템에서는 알라메다의 거래 대부분이 자동 시스템에서 이루어졌기 때문에 위험 점검이 이루어졌지만 수동 시스템은 그렇지 않았다.
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